Medie mobili: Strategie 13 Con Casey Murphy. Analista ChartAdvisor Diversi investitori utilizzano le medie mobili per motivi diversi. Alcuni li usano come strumento di analisi primaria, mentre altri semplicemente li usano come un costruttore di fiducia per sostenere le loro decisioni di investimento. In questa sezione, ben presentare una serie di vari tipi di strategie - la loro integrazione nel vostro stile di trading è a voi crossover Un crossover è il tipo più semplice di segnale ed è favorita tra molti commercianti perché rimuove tutte le emozioni. Il tipo più semplice di crossover è quando il prezzo di un bene si sposta da un lato di una media mobile e chiude dall'altro. crossover prezzo sono utilizzati dai commercianti per identificare i cambiamenti nella quantità di moto e può essere utilizzato come una voce di base o strategia di uscita. Come si può vedere nella figura 1, una croce sotto di una media mobile può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso e sarebbe probabilmente utilizzato dai commercianti come un segnale per chiudere eventuali posizioni lunghe esistenti. Viceversa, una fine sopra una media mobile dal basso può suggerire l'inizio di un nuovo uptrend. Il secondo tipo di attraversamento si verifica quando una media a breve termine attraversa una media a lungo termine. Questo segnale è utilizzato dagli operatori per identificare lo slancio sta spostando in una direzione e che un movimento forte è probabile avvicina. Un segnale di acquisto viene generato quando la media a breve termine passa al di sopra della media a lungo termine, mentre un segnale di vendita è innescato da un incrocio media a breve termine al di sotto di una media a lungo termine. Come si può vedere dal grafico qui sotto, questo segnale è molto obiettivo, che è il motivo per cui è così popolare. Crossover Triple ei Moving nastro medio aggiuntivi medie mobili possono essere aggiunti al grafico di aumentare la validità del segnale. Molti commercianti metteranno le medie mobili di cinque, 10, e 20 giorni su un grafico e attendere che la media di cinque giorni attraversa attraverso gli altri che in genere è il buy segno primario. In attesa di media the10 giorni per attraversare al di sopra della media di 20 giorni è spesso usato come conferma, una tattica che spesso riduce il numero di falsi segnali. Aumentando il numero di medie mobili, come si vede nel metodo tripla di crossover, è uno dei modi migliori per misurare la forza di un trend e la probabilità che il trend continuerà. Questo pone la domanda: Che cosa accadrebbe se mantenuto aggiungendo medie mobili Alcune persone sostengono che se una media mobile è utile, quindi 10 o più deve essere ancora meglio. Questo ci porta a una tecnica nota come il nastro media mobile. Come si può vedere dal grafico qui sotto, molte medie mobili sono posti sullo stesso grafico e sono utilizzati per giudicare la forza del trend in atto. Quando tutte le medie mobili si muovono nella stessa direzione, la tendenza è detto di essere forte. Inversioni vengono confermati quando le medie si incrociano e la testa in direzione opposta. Reattività alle mutevoli condizioni è rappresentato dal numero di periodi di tempo utilizzati nelle medie mobili. Più breve i periodi di tempo utilizzati nei calcoli, più sensibile la media è a lievi variazioni di prezzo. Uno dei più comuni nastri inizia con un 50 giorni di media mobile e aggiunge medie in incrementi di 10 giorni fino alla media finale di 200. Questo tipo di media è bravo a identificare trendsreversals a lungo termine. Filtri Un filtro è un qualsiasi tecnica utilizzata in analisi tecnica per aumentare la fiducia quelli di un certo commercio. Ad esempio, molti investitori possono scegliere di aspettare fino a quando un titolo attraversa sopra di una media mobile ed è almeno il 10 al di sopra della media prima di ordinare. Questo è un tentativo di assicurarsi che il crossover è valido e di ridurre il numero di falsi segnali. Il rovescio della medaglia di fare affidamento sui filtri è troppo che alcuni di guadagno è dato e che potrebbe portare a sentirsi come youve perso il treno. Questi sentimenti negativi diminuirà nel tempo, come si regola costantemente i criteri utilizzati per il filtro. Non ci sono regole o cose da guardare fuori per quando si filtra il suo semplicemente un ulteriore strumento che vi permetterà di investire con fiducia. Media mobile Envelope Un'altra strategia che incorpora l'uso di media mobile è noto come una busta. Questa strategia comporta tracciando due fasce intorno una media mobile, sfalsati da una specifica percentuale. Ad esempio, nella seguente tabella, un involucro 5 è disposto intorno a una media mobile di 25 giorni. Gli operatori dovranno guardare questi gruppi per vedere se essi agiscono come forti aree di supporto o resistenza. Si noti come la mossa spesso inverte la direzione dopo si avvicina uno dei livelli. Un movimento di prezzo al di là della banda può segnalare un periodo di stanchezza, e gli operatori dovranno guardare per un'inversione verso il centro average. Moving media crossover in movimento crossover medi sono un modo comune gli operatori possono usare medie mobili. Un crossover si verifica quando una media mobile più veloce (vale a dire un più breve periodo di media mobile) attraversa sia sopra un più lento media mobile (vale a dire un più lungo periodo di Moving Average), che è considerato un incrocio rialzista o al di sotto, che è considerato un incrocio ribassista. Il grafico sottostante del SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) mostra la 50 giorni di media mobile semplice e 200 giorni media mobile semplice questa coppia media mobile è spesso guardato da grandi istituzioni finanziarie come indicatore lungo raggio della direzione del mercato : si noti come a lungo termine di 200 giorni di media mobile semplice è in una tendenza rialzista questo spesso viene interpretato come un segnale che il mercato è abbastanza forte. Un trader potrebbe prendere in considerazione l'acquisto quando il breve termine di 50 giorni SMA attraversa sopra i 200 giorni SMA e contrastly, un commerciante potrebbe considerare la vendita quando la 50 giorni di SMA incrocia al di sotto del 200 giorni SMA. Nel grafico sopra del SampP 500, entrambi potenziali segnali di acquisto sarebbe stato estremamente redditizia, ma il potenziale segnale di una vendita avrebbero causato una piccola perdita. Tenete a mente, che la 50 giorni, 200 giorni mobile semplice di crossover media è una strategia a lunghissimo termine. Per quei commercianti che vogliono di più la conferma quando usano in movimento crossover media, il mobile semplice tecnica di crossover media 3 potrebbe essere utilizzato. Un esempio di questo è mostrato nel grafico sottostante di Wal-Mart (WMT) stock: il metodo della media 3 mobile semplice potrebbe essere interpretato come segue: Il primo crossover della più veloce SMA (nell'esempio di cui sopra, di 10 giorni SMA) attraverso il successivo più veloce SMA (20 giorni SMA) agisce come un avvertimento che i prezzi potrebbero essere invertendo tendenza tuttavia, di solito un professionista non avrebbe posto un acquisto vero e proprio o di vendita, allora. Successivamente, il secondo crossover il più veloce SMA (10 giorni) e il più lento SMA (50 giorni), potrebbe innescare un trader di acquistare o vendere. Ci sono numerose varianti e metodologie per l'uso del 3 mobile semplice metodo media di crossover, alcuni sono forniti di seguito: un approccio più conservativo potrebbe essere quella di aspettare fino alla metà SMA (20 giorni) attraversa il più lento SMA (50 giorni), ma questo è fondamentalmente una tecnica di crossover SMA due, non una tecnica di tre SMA. Un trader potrebbe prendere in considerazione una tecnica di gestione del denaro di acquistare una dimensione di mezzo quando il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA e quindi inserire l'altra metà, quando il rapido SMA attraversa il più lento SMA. Invece di metà, acquistare o vendere un terzo di una posizione in cui il rapido SMA attraversa il prossimo più veloce SMA, un altro terzo, quando il rapido SMA attraversa il lento SMA, e l'ultimo terzo quando il secondo più veloce SMA attraversa il lento SMA . Una Moving Average tecnica crossover che utilizza 8 medie mobili esponenziali () è l'indicatore di media mobile esponenziale del nastro (vedi: Ribbon esponenziale). Moving crossover medi sono strumenti spesso visti dai commercianti. Infatti crossover sono spesso inclusi negli indicatori tecnici più popolari, tra cui l'indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) (vedi: MACD). Altri medie mobili meritano un'attenta considerazione in un piano di trading: Le informazioni di cui sopra è solo a scopo informativo e di intrattenimento e non costituiscono consulenza di negoziazione o un invito ad acquistare o vendere qualsiasi titolo, l'opzione, futuro, delle materie prime, o di un prodotto forex. La performance passata non è necessariamente un'indicazione di risultati futuri. Trading è intrinsecamente rischioso. OnlineTradingConcepts non sarà responsabile per danni speciali o indiretti derivanti dall'uso o la incapacità di usare, i materiali e le informazioni fornite da questo sito. Visualizza intera Disclaimer Analisi. Technical Strumenti 8211 Moving tattiche media Crossover molti commercianti si affidano a Analisi Tecnica Base Strumenti Uno degli strumenti di analisi tecnica più fondamentali che gli operatori inizia con è l'indicatore di media mobile. Qualche settimana fa ho presentato un breve tutorial su utilizzando l'indicatore di media mobile per il trading di breve termine. Ho dimostrato le migliori impostazioni e ha presentato un paio di dimostrazioni in modo che gli operatori potrebbero ottenere una buona sensazione per utilizzare questo strumento di analisi di base. Oggi voglio espandere un po 'di più e presentare un tutorial sull'utilizzo di due medie mobili invece di uno solo. Il metodo è chiamato il movimento di crossover media e it8217s probabilmente uno dei primi se non il primo indicatore che è stato usato per creare un sistema commerciale decenni prima. Se guardate le pubblicazioni di andare indietro di 50 anni, in particolare quelli che si è concentrato sulle materie prime si vedrà il doppio movimento di crossover media in azione. Questi indicatori sono stati originariamente creato per Futures Traders molti indicatori che si vede comunemente usato per gli stock di oggi sono stati originariamente inventato per le materie prime e futures. Prima che i 808217s il mercato azionario era relativamente tranquilla e non mostrava troppa volatilità, non ci sono stati i commercianti a breve termine per creare la volatilità che vediamo nel mercato today8217s. mercati delle materie prime sono stati sempre sostanzialmente più volatile nel passato poi scorte. Pertanto, sono stati necessari indicatori per aiutare commerciali volatilità dei mercati finanziari. In questo giorno di età e le scorte sono diventati come volatile, se non più volatili, dai contratti a termine delle materie prime e, in modo che questi indicatori sono stati adottati per il mercato azionario. È un dato di fatto tutti gli indicatori che una volta erano utilizzati per le materie prime e futures sono ora utilizzati per l'analisi del mercato azionario. Come usare il doppio Moving Average Crossover La Moving Average Crossover utilizza due semplici mobili fotogrammi tempo medio. Il primo intervallo di tempo è di 90 giorni ed il secondo telaio di tempo è di 14 giorni. Ritengo che usare una combinazione di questi due tempi produce un buon mix tra il lasso di tempo breve e il periodo di tempo lungo termine. L'altra ragione per cui io uso il periodo di 90 giorni è perché produce sempre i migliori risultati di tutti i mobili fotogrammi tempo medio testati. Il giorno 90 è la linea lenta e gli 14 giorni è il digiuno linea il più grande errore commercianti fanno il doppio movimento di crossover media deve essere utilizzato nelle condizioni giuste per funzionare correttamente. Questo è dove il problema più grande si pone maggior parte dei commercianti non usano il duplice movimento di crossover media nel contesto di mercato corretta. Ho visto molte volte quando i commercianti utilizzano lo spostamento degli indicatori medi quando i mercati sono piatte e andamento meno e ho visto molti commercianti utilizzano questi indicatori quando i mercati sono ripercorrendo. Questo non è ciò che questi indicatori sono stati progettati per e se li si usa in base alle condizioni di mercato sbagliate si potrà mai realizzare il vero beneficio di questi strumenti di trading meravigliosi. Applicare il cavalcavia dopo un ribaltamento si è verificato il miglior tempo e l'unica volta che uso il crossover media mobile è dopo una particolare azione o di altro mercato ha raggiunto il fondo e invertito la direzione o ha superato fuori e sta già cominciando a tornare giù. Mi permetta di mostrare alcuni esempi di base in modo da poter avere un'idea di che tipo di ambiente di mercato I8217m parlando. Apple ha Ended forte trend rialzista e ha iniziato una tendenza verso il basso Ecco un altro esempio di uno stock che è chiaramente inversione del senso. La maggior parte delle inversioni può richiedere da 1 a 4 mesi. Il periodo più lungo di consolidamento prima della inversione di tendenza maggiori saranno le probabilità il trend andrà la tua strada. Più lungo è il della consolida il migliore è la tendenza Successivamente Spesso si vedrà un modello simile a sviluppare in un settore. In questo caso particolare, diverse riserve d'oro e la merce reale stanno attraversando un modello simile mentre parliamo. Date un'occhiata a un paio di riserve d'oro diversi o la merce reale e si vedrà lo stesso tipo di tipo di commercio su tutta la linea. Long Term View di inversione di tendenza utilizzando il Moving Average Crossover correttamente Dopo aver trovato una riserva o un mercato che ha invertito la direzione è necessario attendere un segnale di conferma prima di ingresso sul mercato. Bisogna aspettare che il mercato per il commercio completamente al di fuori della media mobile semplice di 14 giorni. Se avete intenzione di fare lunghe mestieri, il mercato deve operare completamente al di sopra della media mobile semplice di 14 giorni. Si potrebbe inserire una MOC (mercato su una stretta) ordinare un paio di minuti prima della campana di chiusura assumendo nessuna parte dello stock o altro mercato ha toccato i 14 giorni di media mobile semplice di quel giorno. Se il mercato torna verso il basso ed è quotata nella media, il commercio è annullato e si deve aspettare un altro giorno che i mestieri di mercato completamente al di sopra della media mobile semplice di 14 giorni. Il commercio è avviata dopo il Crossover E Trading mercato superiore entrambe le medie Ecco un esempio al lato corto. Bisogna essere molto paziente e disciplinato quando trading crossover. Si noti che avremmo potuto entrati in precedenza, ma aspettiamo fino alla media mobile a 14 giorni è al di sotto i 90 giorni mobile commerci medi e lo stock del tutto al di sotto della media mobile a 14 giorni pure. L'ingresso è al termine della prima barra di commerciare completamente al di sotto entrambe le medie in movimento le cose da tenere a mente The Moving Average Crossover è uno dei migliori strumenti di analisi tecnica se usato correttamente. Ricordarsi sempre di aspettare per le inversioni di mercato prima di applicare questo indicatore. Ricorda anche di modificare l'impostazione in media lento movimento a 90 bar e sulla media mobile veloce a 14 bar. La prossima volta che vi mostrerà come utilizzare il crossover media mobile per uscire mercati e su come inserire il vostro stop loss a livello strategico. That8217s per esercitazione today8217s. Con Roger Scott anziano Trainer mercato GeeksImportant informazioni legali circa l'e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo indirizzo e-mail reale e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail a vostro nome. L'oggetto della e-mail di inviare sarà Fidelity: La tua email è stata inviata. Fondi comuni e fondi comuni d'investimento - Fidelity Investments Facendo clic su un link viene aperta una nuova finestra. Trading in movimento con le medie mobili Scatena questo strumento semplice ma potente per sbloccare una serie di informazioni all'interno dei grafici. Fidelity Trader Notizie attivo ndash 11212016 Analisi Tecnica commerciante attivo scorte di intermediazione Pro Tra tutti gli strumenti di analisi tecnica a vostra teoria disposalDow. MACD. Relative Strength Index. candele giapponesi. e le medie moremoving sono uno dei più semplici da capire e da usare nella vostra strategia. Ma possono anche essere uno degli indicatori più significativi del trend di mercato, essendo particolarmente utile in alto (o verso il basso) trend marketslike il trend rialzista di lungo periodo abbiamo sperimentato dal 2009. Ecco come è possibile incorporare medie mobili potenzialmente migliorare il tuo trading competenza. Quali sono medie mobili Una media è semplicemente la media di un insieme di numeri. Una media mobile è un (tempo) serie di significa che la sua una media mobile perché, come nuovi prezzi sono fatti, i dati più vecchio viene eliminato e i dati più recenti lo sostituisce. Uno stock o di altri securitys finanziarie normali movimenti possono a volte essere volatili, roteando in alto o verso il basso, che può rendere un po 'difficile valutare la sua direzione generale. Lo scopo principale di medie mobili è quello di appianare la youre dati revisione per aiutarti ad un senso più chiaro della tendenza (vedi la tabella qui sotto). Una media mobile leviga il prezzo. Fonte: Attivo Trader Pro, a partire dal 15 novembre 2016. Ci sono una serie di vari tipi di medie che gli investitori utilizzano comunemente in movimento. media mobile semplice (SMA). Un SMA è calcolato sommando tutti i dati per un periodo di tempo specifico e dividendo il totale per il numero di giorni. Se XYZ magazzino chiuso a 30, 31, 30, 29, e 30 negli ultimi cinque giorni, la media mobile semplice di 5 giorni sarebbe 30. media mobile esponenziale (EMA). Conosciuto anche come una media mobile ponderata, un EMA assegna maggior peso ai dati più recenti. Molti operatori preferiscono utilizzare EMAs di porre maggiormente l'accento sui più recenti sviluppi. Centrato media mobile. noto anche come una media mobile triangolare, una media mobile centrata richiede prezzo e tempo conto posizionando il maggior peso al centro della serie. Questo è il tipo meno comunemente usato di media mobile. Le medie mobili possono essere implementate su tutti i tipi di grafici dei prezzi (vale a dire la linea, bar, e candele). Essi sono anche una componente importante di altri indicatorssuch come le bande di Bollinger. Impostazione medie mobili Quando si impostano i grafici, l'aggiunta di medie mobili è molto semplice. In Fidelitys Active Trader Pro. per esempio, è sufficiente aprire un grafico e selezionare indicatori dal menu principale. Cercare o navigare verso le medie mobili, e selezionare quello che vorresti aggiungere al grafico. Si può scegliere tra diverse movimento indicatori medi, tra cui un semplice o una media mobile esponenziale. È anche possibile scegliere la lunghezza del tempo per la media mobile. Un'impostazione comunemente usato è quello di applicare una media di 50 giorni mobile esponenziale e in media mobile esponenziale a 200 giorni per un grafico di prezzo. Come si stanno muovendo le medie utilizzate Medie mobili con tempi diversi in grado di fornire una varietà di informazioni. Una media più in movimento (come un EMA 200 giorni) può servire come un dispositivo di lisciatura utile quando si sta cercando di valutare le tendenze a lungo termine. Una media mobile più breve, come ad esempio una media mobile a 50 giorni, sarà più da vicino seguire l'azione dei prezzi, e, pertanto, è spesso utilizzato per valutare i modelli a breve termine. Ogni media mobile può servire come indicatore di supporto e resistenza, ed è spesso usato come un obiettivo di prezzo a breve termine o di livello chiave. Esattamente come le medie mobili generano segnali di trading Le medie mobili sono ampiamente riconosciuti da molti operatori come potenzialmente significativi livelli di supporto e di resistenza dei prezzi. Se il prezzo è al di sopra di una media mobile, può servire come un forte sostegno levelmeaning se il titolo fa declino, il prezzo potrebbe avere un tempo più difficile al di sotto del livello di movimento prezzo medio. In alternativa, se il prezzo è al di sotto di una media mobile, può servire come una forte resistenza levelmeaning se il titolo dovesse aumentare, il prezzo potrebbe lotta a salire al di sopra della media mobile. La croce dorata e la morte attraversano due medie mobili possono anche essere usati in combinazione per generare un potente segnale di trading crossover. Il metodo di crossover comporta l'acquisto o la vendita quando una media mobile corta incrocia una media più in movimento. Un segnale di acquisto viene generato quando un rapido movimento croci media di sopra di una media lento movimento. Ad esempio, la croce d'oro si verifica quando una media mobile, come il 50 giorni EMA, passa sopra una media mobile 200 giorni. Questo segnale può essere generato in una borsa individuale o su un ampio indice di mercato, come la SP 500. Utilizzando il grafico della SP 500 di cui sopra, il più recente di crossover è stata una croce d'oro nel mese di aprile 2016 (vedi tabella sopra). La SP 500 ha guadagnato circa il 7 da allora, a partire da metà novembre. In alternativa, un segnale di vendita viene generato quando un rapido movimento croci in media al di sotto di una media lento movimento. Questa croce morte avviene se una media mobile 50 giorni, per esempio, attraversato sotto una media mobile 200 giorni. L'ultima croce morte è avvenuta nei primi mesi del 2016. Il successivo segnale di crossover possibile, dato che l'ultima è stata una croce d'oro, è una croce la morte. Medie mobili in azione e un paio di consigli finali Come regola generale, ricordano che le medie mobili sono in genere più utili quando viene utilizzato durante uptrends o downtrends, e di solito sono meno utile se usato in mercato laterale. In generale, le scorte sono in un trend rialzista scala-come per la maggior parte dei più di sette anni di rally toro, in modo teoria suggerisce che le medie mobili possono essere particolarmente potenti strumenti nel contesto di mercato. Guardando di nuovo il grafico SP 500 (sopra), si può vedere che la tendenza a lungo termine è scaduto. Inoltre, il prezzo è superiore al breve termine media mobile e la media mobile di lungo periodo. Se il prezzo dovesse scendere dal livello attuale, entrambe le medie mobili sarebbero stati visti come livelli di supporto significativi. Come mostra il grafico dimostra, è possibile che il prezzo rimanga sopra (o al di sotto) una media mobile per un periodo prolungato di tempo. Naturalmente, non si vuole operare esclusivamente in base ai segnali generati da medie mobili. Tuttavia, possono essere utilizzati in combinazione con altri punti di dati tecnica e fondamentale per contribuire a formare la vostra prospettiva. Scopri di un'analisi più tecnica si concentra sul mercato actionspecifically, volume e il prezzo. L'analisi tecnica è solo un approccio all'analisi delle scorte. Quando si considera che le scorte di acquistare o vendere, è necessario utilizzare l'approccio che sei più comodo con. Come con tutti i vostri investimenti, è necessario rendere il proprio decidere se sia un investimento in un determinato titolo o di titoli è giusto per te, sulla base di obiettivi di investimento, la propensione al rischio, e la situazione finanziaria. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. I mercati azionari sono volatili e possono diminuire in modo significativo in risposta alle emittenti negativo, politico, normativo, di mercato o sviluppi economici. I voti sono presentate volontariamente da individui e sono relativi al proprio parere del articoli disponibilità. Un valore percentuale per la disponibilità visualizzerà una volta è stato presentato un numero sufficiente di voti. Fidelity Brokerage Services LLC, membro NYSE, SIPC. 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917 informazioni legali importanti sulla e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo vero indirizzo e-mail e solo inviare a persone che conosci. 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