Come utilizzare le opzioni FX opzioni di scambio Forex Trading. Foreign sono una sconosciuta relativa nel mondo Valuta Retail Anche se alcuni broker offrono questa alternativa di individuare negoziazione, la maggior parte don t Purtroppo, questo significa che gli investitori stanno perdendo per un primer sulle opzioni FX, vedere per iniziare a opzioni Forex opzioni TUTORIAL il Forex Market. FX può essere un ottimo modo per diversificare e anche coprire un investitore s posizione a pronti oppure, possono anche essere utilizzati per speculare su opinioni del mercato a lungo o breve termine, piuttosto che la negoziazione di al a pronti market. So, come è questo done. Structuring mestieri opzioni valutarie è in realtà molto simile a farlo in opzioni su azioni Mettendo da parte i modelli complicati e la matematica, lasciare s un'occhiata ad alcune impostazioni di opzioni FX di base che vengono utilizzati da entrambi alle prime armi e strategie di opzioni traders. Basic esperti iniziano sempre con opzioni plain vanilla Questa strategia è il commercio più facile e più semplice, con il commerciante di acquistare una chiamata a titolo definitivo o put al fine di esprimere una visione direzionale del cambio rate. Placing un'opzione a titolo definitivo o nudo la posizione è una delle strategie più facili quando si tratta di FX options. Figure grafico USD AUD 1 che mostra un doppio massimo che è l'ideale per un put option. Source FX Trek Intellicharts. Basic uso di una opzione valuta Dando uno sguardo alla Figura 1, si può vedere la resistenza formata appena sotto la 1 0200 AUD tasso chiave di cambio USD a inizio di febbraio 2011 confermiamo questo dalla formazione superiore doppia tecnica questo è un grande momento per un'opzione put un trader FX cercano di breve il dollaro australiano contro gli Stati Uniti dollaro acquista semplicemente una pianura un'opzione put di vaniglia come quella Opzioni below. ISE Ticker Symbol AUM Spot Vota 1 0186 posizione lunga l'acquisto di un nell'opzione denaro messo 1 contratto 1 febbraio 0200 120 pips massima Premium perdita di 120 potenziale pips. Profit per questo commercio è infinita Ma in questo caso, il commercio deve essere impostato su uscite a 0 9950 il prossimo grande barriera di supporto per un profitto massimo di 250 pips. The debito Stendere commerciale Oltre a negoziazione un'opzione plain vanilla, un trader FX può anche creare uno spread commercio preferito dai commercianti, spread mestieri sono un po 'più complicato, ma lo fanno diventare più facile con practice. The primo di questi traffici spread è la diffusione di debito conosciuta anche come la chiamata toro o orso mettere qui, il commerciante è fiducioso del tasso di cambio s direzione, ma vuole giocare un po 'più sicuro con risk. In un po' meno figura 2, vediamo un livello di 81 65 sostegno emergente nel tasso di cambio JPY USD all'inizio di marzo 2011.Figure 2 a livello di supporto emerge nel marzo 2011 USD JPY pair. Source FX Trek Intellicharts. This è una perfetta opportunità per effettuare una call spread toro perché il livello dei prezzi è probabile trovare un sostegno e un call spread toro debito sarebbe simile Opzioni this. ISE Ticker Symbol YUK Spot Tasso 81 75 posizione lunga in acquisto di un dell'opzione call denaro 1 contratto di marzo 81 50 183 pips breve posizione di vendita un fuori della chiamata soldi opzione di 1 contratto di marzo 82 50 135 pips di debito -183 135 -48 pips al massimo loss. Gross potenzialità di profitto 82 50 - 81 50 x 10.000 unità per contratto x 0 01 pip 100 pips. If del tasso di cambio USD JPY attraversa 82 50, il commercio sta a trarre profitto da 52 Pip 100 Pip 48 Pip debito netto di 52 pips. The Credit spread commercio l'approccio è simile per uno spread di credito, ma invece di pagare il premio, l'opzione commerciante di valuta sta cercando di trarre profitto dal premio attraverso la diffusione, pur mantenendo una direzione commerciale questa strategia è a volte indicato come un toro put e di call orso diffusione Scopri di più su questo e altri si diffonde in opzione Diffusione Strategies. Now, lasciare s rimandano al nostro tasso di cambio USD JPY supporto example. With a 81 65 e un parere rialzista del dollaro nei confronti dello yen giapponese, un operatore può attuare una strategia toro mettere in ordine per catturare qualsiasi potenziale di rialzo nella coppia di valute Così, il commercio sarebbe rotto giù come Opzioni this. ISE Ticker Symbol YUK Spot Tasso 81 75 alle vendite allo scoperto Posizione in denaro messo l'opzione 1 contratto di marzo 82 50 143 pips Posizione lunga acquisto di un fuori il denaro messo l'opzione 1 contratto di marzo 80 50 7 pips credito 143-7 136 pips la perdita massima gain. Potential 82 50 80 50 x 10.000 unità per contratto x 0 01 pip 200 Pip 200 Pip 136 Pip credito netto di 64 pips loss. As massimo chiunque può vedere, si sa grande strategia per implementare quando un commerciante è rialzista in un mercato orso non solo è il commerciante guadagnando dal premio di opzione, ma lui o lei è anche di evitare l'uso di qualsiasi denaro reale per implementare it. Both serie di strategie sono grandi per i giochi direzionali per maggiori informazioni su giochi direzionali, vedi il commercio Forex con un direzionale Strategy. Option Straddle Allora, che cosa succede se il commerciante è neutrale nei confronti della valuta, ma si aspetta un cambiamento a breve termine della volatilità simile a opzioni su azioni comparabili gioca, i commercianti di valuta costruirà una strategia di opzione straddle Questi sono grandi i contratti relativi ai portafoglio FX al fine di catturare un potenziale movimento di breakout o pausa cullare nella straddle scambio rate. The è un po 'più semplice da configurare rispetto al credito o di debito diffusione mestieri in un straddle, il commerciante sa che un breakout è imminente, ma la direzione non è chiara in questo caso, s meglio acquistare sia una chiamata e una put al fine di catturare l'breakout. Figure 3 presenta un grande tasso di interesse straddle opportunity. The a che un istituto di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 come il Banking Act , che proibiva alle banche commerciali di partecipare al libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta di India rupia è costituito da 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di bidders. Getting iniziato nel Forex Options. Many la gente pensa del mercato azionario quando pensano di opzioni Tuttavia , il mercato dei cambi offre anche la possibilità di scambiare questi derivati opzioni uniche danno i commercianti al dettaglio molte opportunità per limitare i rischi e aumentare il profitto Qui si discute quali opzioni sono, come vengono utilizzati e quali strategie si possono utilizzare per profit. Types di opzioni Forex ci sono due tipi principali di opzioni disponibili per i commercianti di forex al dettaglio il più comune è il tradizionale call option put, che funziona come la rispettiva stock option l'altra alternativa è unico pagamento opzione di trading - o SPOT - che dà i commercianti una maggiore flessibilità imparare a scegliere il conto Forex destra nelle nostre opzioni tradizionali Forex Walkthrough. Traditional opzioni permettono al compratore il diritto ma non l'obbligo di acquistare qualcosa dal venditore opzione a un prezzo stabilito e l'ora, ad esempio, un trader potrebbe acquistare un'opzione per l'acquisto di due lotti di euro USD a 1 3000 in un mese un tale contratto è noto come chiamata EUR USD put Tenete a mente che, nel mercato delle opzioni, quando si acquista una chiamata, si acquista un mettere contemporaneamente - così come sul mercato a pronti Se il prezzo di EUR USD è inferiore a 1 3000, l'opzione scade senza valore, e l'acquirente perde solo il premio D'altra parte, se il sale alle stelle EUR USD al 1 4000, quindi il compratore può esercitare l'opzione e di ottenere due lotti per solo 1 3000, che può poi essere venduti per le opzioni forex profit. Since sono negoziati over-the-counter OTC, gli operatori possono scegliere il prezzo e la data in cui l'opzione è quella di essere valida e quindi ricevere un preventivo che indica il premio devono pagare per ottenere la option. There sono due tipi di opzioni tradizionali offerti da brokers. American stile Questo tipo di opzione può essere esercitata in qualsiasi momento fino al expiration. European stile Questo tipo di opzione può essere esercitata solo al momento della expiration. One vantaggio di opzioni tradizionali è che hanno i premi più bassi rispetto opzioni SPOT Inoltre, poiché le opzioni tradizionali americani possono essere comprati e venduti prima della scadenza, che consentono una maggiore flessibilità D'altra parte, le opzioni tradizionali sono più difficili da impostare ed eseguire di opzioni di posto per una dettagliata introduzione alle opzioni , vedere opzioni Basics Tutorial. Single pagamento Trading opzioni SPOT Ecco come opzioni SPOT funzionano il commerciante ingressi uno scenario, ad esempio, EUR USD si romperà 1 3000 in 12 giorni, ottiene un preventivo di costo opzione premium, e poi riceve una vincita se lo scenario in sostanza si svolge, SPOT converte automaticamente la vostra opzione di incassare quando il commercio opzione è successo, dandovi un trader payout. Many godere le scelte aggiuntive elencate di seguito che le opzioni SPOT dare ai commercianti Inoltre, le opzioni SPOT sono facili da scambiare si sa questione di entrare nel scenario e permettendogli di giocare fuori Se è corretta, si riceve denaro nel tuo conto Se non si è corretto, la vostra perdita è il vostro premio un altro vantaggio è che le opzioni SPOT offrono una scelta di molti scenari diversi, consentire al commerciante di scegliere esattamente ciò che o lei pensa che sta per happen. A svantaggio di opzioni per il pranzo, però, è più elevati premi in media, i premi di opzione SPOT costano più di opzioni di compravendita options. Why Standard ci sono diversi motivi per cui le opzioni in appello generale a molte rischio traders. Your ribasso è limitato al premio di opzione che l'importo pagato per l'acquisto del option. You hanno potential. You profitto senza limiti pagano meno denaro in anticipo rispetto a un cash forex SPOT position. You arrivare per impostare la data di scadenza e prezzo Queste non sono predefiniti come quelli di opzioni su futures. Options possono essere utilizzati per copertura contro le posizioni posto di cassa aperte al fine di limitare risk. Without rischiare un sacco di capitale, è possibile utilizzare le opzioni per il commercio sulle previsioni di movimenti di mercato prima che gli eventi fondamentali si svolgono quali i rapporti economici o opzioni meetings. SPOT consentono molti choices. Standard options. One-touch SPOT Riceverete una vincita se il prezzo tocca un certo punto level. No-touch Riceverete una vincita se il prezzo doesn t toccare un certo punto level. Digital Riceverete una vincita se il prezzo è al di sopra o al di sotto di una certa level. Double one-touch SPOT si riceve una vincita se il prezzo tocca uno dei due set levels. Double no-touch SPOT Riceverete una vincita se il prezzo doesn t toccare i due set levels. So, perché isn t tutto utilizzando le opzioni Bene, ci sono anche alcuni svantaggi ad usare loro congeniali premio varia, a seconda del prezzo di esercizio e data di opzione, in modo che il rapporto rischio ricompensa opzioni varies. SPOT non può essere scambiato una volta che si acquista uno, è possibile t cambiare idea e poi vendere it. It può essere difficile da prevedere il periodo di ora esatta e il prezzo al quale i movimenti del mercato possono occur. You possono andare contro le probabilità Vedi l'articolo Do Option I venditori hanno un trading Edge. Options prezzi delle opzioni sono diversi fattori che determinano collettivamente il loro valore value. Intrinsic - Questo è quanto l'opzione varrebbe se dovesse essere esercitato in questo momento la posizione del prezzo corrente in rapporto al prezzo di esercizio può essere descritto in uno dei tre modi. In the money - Questo significa che il prezzo di esercizio è superiore al prezzo di mercato corrente. Out of the money Questo significa che il prezzo di esercizio è inferiore al prezzo corrente di mercato. Al denaro Questo significa che il prezzo di esercizio è al valore di tempo prezzoLa mercato attuale - Rappresenta l'incertezza del prezzo nel tempo In generale, maggiore è il tempo, il premio più alto si paga, perché il valore del tempo è greater. Interest differenziale dei tassi - una variazione dei tassi incide sul rapporto tra l'esercizio dell'opzione e il tasso corrente di mercato Questo effetto è spesso preso in considerazione in premio in funzione del tempo value. Volatility - volatilità superiore aumenta la probabilità del prezzo di mercato che colpisce lo sciopero prezzo entro un limitato periodo di tempo volatilità è presi in considerazione nel valore del tempo in genere, le valute più volatili hanno opzioni più alti premiums. How Funziona Say it s 2 gennaio 2010, e si pensa che il EUR USD Euro vs coppia di dollaro, che è attualmente al 1 3000, è diretta a causa verso il basso per i numeri positivi degli Stati Uniti però, ci sono alcune importanti segnalazioni di prossima uscita che potrebbero causare una significativa volatilità si sospetta questa volatilità avverrà entro i prossimi due mesi, ma don t vuole rischiare una posizione di cassa in modo da decidere di utilizzare le opzioni apprendere gli strumenti che vi aiuteranno a iniziare a corsi Forex insegnare ai principianti come Trade. You poi andare al vostro broker e mettere in una richiesta per comprare un USD chiamata EUR mettere, comunemente indicato come opzione di euro put, fissato a un prezzo di esercizio di 1 2900 e una scadenza di 2 marzo 2010 Il broker informa che questa opzione avrà un costo di 10 pips quindi volentieri decide di buy. This ordine sarebbe simile a questa Acquistare EUR USD mettere chiamata prezzo di esercizio 1 2900 scadenza 2 marzo 2010 Premium 10 di riferimento USD Pip posto in contanti 1 3000.Say le nuove relazioni escono e la coppia EUR USD cade a 1 2850 - si decide di esercitare l'opzione, e il risultato ti dà 40 USD pips di profitto 1 2900 1 2850 0 0010.Option Opzioni strategie possono essere usate in una varietà di modi, ma di solito sono utilizzati per uno dei due scopi 1 per catturare il profitto o 2 per copertura contro positions. Profit esistenti motivati Opzioni strategie sono un buon modo per trarre profitto, mantenendo la rischia giù - dopo tutto, si può perdere non più di premio Molti commercianti di forex piace usare opzioni intorno ai tempi di relazioni o di eventi importanti, quando gli spread e l'aumento del rischio nei mercati contanti forex Altri commercianti forex al profitto semplicemente utilizzare le opzioni invece di contanti perché le opzioni sono più convenienti opzioni una posizione può fare molto di più soldi di una posizione di cassa nelle stesse opzioni Strategie amount. Hedging sono un ottimo modo per copertura contro le vostre posizioni esistenti per ridurre il rischio Alcuni commercianti anche utilizzare opzioni al posto di o insieme con punti di stop-loss il vantaggio principale di utilizzare le opzioni insieme con fermate è che si dispone di un potenziale di profitto illimitato se il prezzo continua a muoversi contro il tuo position. Conclusion Anche se possono essere difficili da usare, le opzioni di rappresentare ancora un altro prezioso strumento che gli operatori possono utilizzare per trarre profitto o inferiore opzioni di rischio nel forex sono particolarmente frequenti durante importanti rapporti economici o eventi che causano una significativa volatilità quando i mercati finanziari sono alti spread e l'incertezza Discutere forex, opzioni e altri argomenti di negoziazione attiva al tasso di interesse al quale un forum. The istituzione di deposito presta fondi mantenuti presso la Federal Reserve ad un altro depositario institution.1 una misura statistica della dispersione dei rendimenti per un dato titolo o indice di mercato volatilità può essere sia measured. An agire il Congresso degli Stati Uniti ha approvato nel 1933 la legge sulle banche, che vietato alle banche commerciali di partecipare a libro paga investment. Nonfarm si riferisce a qualsiasi lavoro al di fuori delle aziende agricole, abitazioni private e il settore no-profit l'US Bureau of Labor. The sigla valuta o simbolo di valuta per l'INR rupia indiana, la valuta indiana la rupia è fatta di 1.An offerta iniziale delle attività di una società fallita s da un acquirente interessato scelto dalla società fallita da un pool di opzioni di scambio bidders. Foreign sono un'alternativa ai contratti a termine quando la copertura un'esposizione FX perché opzioni consentono alla società di beneficiare dai movimenti dei tassi di FX favorevoli, mentre un attaccante blocca contratto del tasso di FX per una transazione futura Naturalmente questa assicurazione dalla opzione non è libero, mentre non costa nulla per entrare in un opzioni su cambi transaction. When prezzo a termine il sottostante è la spot o forward in valuta estera convenzione rate. Settlement si riferisce al potenziale lasso di tempo che si verifica tra il commercio e il regolamento Date contratti finanziari in genere hanno un ritardo tra l'esecuzione di un mestiere e il suo regolamento Questo periodo di tempo è presente anche tra la scadenza di un'opzione e il suo regolamento ad esempio, per un FX avanti contro USD, il calcolo data standard per regolamento a pronti è di due giorni lavorativi in valuta non in dollari, e poi il primo giorno un buon affare che è comune alla valuta e New York l'unica eccezione a questa convenzione è USD-CAD, che è un giorno lavorativo di Toronto, e poi il primo giorno lavorativo comune a Toronto e New York per una opzione FX, il regolamento del contante è realizzato nello stesso modo, con il calcolo insediamento con la data di scadenza opzione come l'inizio del calcolo la convenzione insediamento colpisce dei flussi di cassa e deve essere considerato nella valutazione le funzioni FINCAD consentono di specificare varie convenzioni di mercato tasso FX che sono in grado di coprire la maggior parte delle coppie di valute disponibili sul mercato per quanto riguarda i possibili formati di input, il gli utenti possono specificare le convenzioni per le due valute del tasso FX manualmente, in modo combinato o separato per il primo, due elementi possono essere presi come descrittore maturità e convenzione vacanze che sono condivisi da entrambe le valute per questi ultimi, cinque elementi possono essere preso come un insieme di descrittore maturità e convenzione vacanza per la moneta uno, un altro insieme di ingressi simili per la valuta due e un ingresso supplementare di convenzione vacanza Questa corrisponde alla specifica più generico della convenzione insediamento che può essere utilizzato per croce compravendite tasso, ega commercio CAD-euro che ha date di regolamento calcolato utilizzando New York così come Toronto e target holidays. If assumiamo che i tassi di cambio seguono geometrico browniano movimento stesso tipo di processo stocastico come un magazzino, con USD JPY come il tasso FX , il JPY valuta estera è analogo a uno stock che fornisce un dividend yield nota, in cui il proprietario della valuta estera riceve un dividend yield pari al tasso privo di rischio in valuta estera Queste e altre ipotesi ci permettono di utilizzare modelli di opzioni generiche, quali Black-Scholes nella valutazione di opzioni FX options. Technical Details. FX può essere fonte di confusione e talvolta richiedono un po 'di pensiero in più, perché un cliente prenderà in considerazione l'opzione di una chiamata e un altro prenderà in considerazione la stessa opzione FX un PUT e' sempre importante per capire che cosa il payoff atteso è perché una volta che il payoff è noto gli ingressi alle funzioni opzione sarà clear. As un esempio, se il tasso di sciopero è 1 45 CAD USD 1 45 CAD acquista 1 00 USD poi la ricompensa per un lungo chiamata il USD sarà simile alla seguente illustrazione Ricordate che una chiamata in USD è la stessa di una put su CAD, quindi se il tasso di CAD USD sale a 1 a 50, a 1 45 pUT su CAD è in money. Payoff per una chiamata a lunga sulle opzioni FX USD. Analysis Supported. FINCAD funzioni possono essere utilizzati per le statistiche following. Calculate fair value e di rischio per un fair value europei, americani o asiatici FX option. Calculate, le statistiche di rischio e il rapporto rischio di un'opzione europea FX con convenzione insediamento di valore e di rischio statistiche. Calculate equo per un statistiche europee o americane esercizio singola barriera FX option. Calculate fair value e di rischio per una soluzione europea o americana esercizio doppia barriera FX l'opzione è una doppia opzione di barriera knock-out, e il profitto possono essere vaniglia o tipo binario inizialmente il titolare possiede una chiamata o opzione binaria mettere, ma se in qualsiasi momento sia barriera è violato, l'opzione viene perso o statistiche fair value e di bussato-out. Calculate per un fair value FX binario option. Calculate e le statistiche di rischio per una opzione di barriera FX binaria la vincita è di un importo fisso di denaro se la barriera è violato in caso contrario, nulla se la barriera non è mai violato, e morsa versa. Calculate fair value e le statistiche di rischio per un'opzione barriera FX binaria la vincita è un importo fisso di disponibilità liquide se la barriera viene toccato e l'opzione è in the money alla scadenza in caso contrario, di valore e di rischio statistiche nothing. Calculate eque per un'opzione barriera FX binaria la vincita è di un importo fisso di denaro se la barriera non viene toccato e l'opzione è in the money alla scadenza altrimenti, nothing. To saperne di più su FINCAD opzioni FX funzioni, contattare un rappresentante FINCAD.
No comments:
Post a Comment