Moving Media Pullback System

Successo Tra Risk. Trading media mobile Pullbacks. by Steve Palmquist Molti commercianti hanno trovato il successo in pullback trading, ma anche un sistema popolare ha bisogno di incorporare il rischio management. E sera stessa, ho guardare oltre una dozzina di diverse scansioni e selezionare tecniche di trading che meglio si adattano al contesto di mercato Perché il mercato cambia continuamente, è importante avere più tecniche nella vostra cassetta degli attrezzi Ma come si fa a sapere se una scansione è adatto per l'attuale market. To rispondere a questa domanda, è necessario capire come ogni sistema è affetto da una varietà di parametri di mercato Questa analisi fa anche più consapevoli di come è possibile gestire le vostre tecniche risks. Pullback si basa sull'idea che le tendenze continuano, e il modo migliore per il commercio di loro è quello di cercare un pullback di tendenza, perché di solito rappresenta una voce di basso rischio point. Prior alla negoziazione di un sistema, voglio avere una chiara comprensione dei problemi, come ad as. How non si comportano sistema quando il mercato è in una uptrend. How fa si comportano sistema quando il mercato è in un downtrend. How fa si comportano sistema quando il mercato si sta muovendo sideways. How fare prezzo e di volume influenzano il system. How non innescare giorni volume di influenzare il sistema uno dei sistemi in mio trading cassetta degli attrezzi guarda per gli stock in una tendenza rialzista che non ha stato al di sotto della media mobile semplice a 30 giorni per almeno 30 giorni, e sono attualmente tirato indietro entro 1 5 della media di 30 giorni il sistema fa scattare quindi se il titolo si muove al di sopra del giorno precedente s alto il giorno seguente ho valutato come questo movimento MAPS sistema media pullback esegue utilizzando AIQ sistemi esperti design Studio EDS capacità di backtesting il codice EDS per il sistema di base è mostrato nella barra laterale, il codice di EDS per lo spostamento pullback media system. You può vedere un esempio di uno stock mappe in figura 1 ho trovato EXBD eseguendo i MAPS base scansione il 23 giugno 2004 EXBD era stato al di sopra della media di 30 giorni indicato in rosso per almeno 30 giorni e poi tirato indietro entro 1 5 della media di 30 giorni, il 23 giugno la seguente giorno, EXBD innescato muovendo al di sopra del giorno precedente s alta di 54 88 Cinque giorni dopo, ha colpito un massimo di più di 58.FIGURE 1 Esempio mappe stock TROVATO cON scansione iniziale data 6 23 04, il prezzo delle azioni di EXBD tirato indietro a la media mobile a 30 giorni, dopo di che ha scalato oltre 3.Per un sistema per la pena di trading, ci devono essere tre caratteristiche chiave nel contesto di mercato in cui è destinato ad essere usato 1 vincenti deve essere il più delle volte trade perdenti 2 il guadagno medio delle trade vincenti deve essere più grande della perdita media dei mestieri perdere 3 il sistema dovrebbe mostrare rendimenti migliori rispetto a solo negoziazione di un indice di mercato come i poveri standard s 500 SPX Se un sistema di negoziazione ha queste tre caratteristiche, poi ha una aspettativa positiva, e lo troviamo di interesse. Continua nel numero di aprile di analisi tecnica delle scorte COMMODITIES. Excerpted da un articolo originariamente pubblicato nel numero di aprile 2005 di analisi tecnica delle scorte rivista COMMODITIES Tutti i diritti riservati Copyright 2005, analisi tecnica, Inc. Moving media - MA. BREAKING GIU media mobile - MA. As un esempio SMA, si consideri un titolo con i seguenti prezzi di chiusura oltre 15 days. Week 1 5 giorni 20, 22, 24, 25, 23.Week 2 5 giorni 26, 28, 26, 29, 27.Week 3 5 giorni 28, 30, 27, 29, 28.A 10 giorni MA sarebbe mediare i prezzi di chiusura per i primi 10 giorni come il primo punto di dati il ​​punto dati successivo sarebbe cadere il primo prezzo, aggiungere il prezzo del giorno 11 e prendere la media, e così via, come mostrato below. As osservato in precedenza, il Mas lag attuale azione di prezzo perché si basano sui prezzi passati più lungo è il periodo di tempo per il MA, maggiore è il ritardo così un 200 giorni MA avrà una molto maggior grado di ritardo di un mA di 20 giorni perché contiene i prezzi per gli ultimi 200 giorni la lunghezza del mA da utilizzare dipende dagli obiettivi di trading, con AIC più brevi utilizzati per il trading a breve termine ea lungo termine AIC più adatte a lungo investitori - TERM MA 200 giorni è ampiamente seguita dagli investitori e commercianti, con interruzioni sopra e sotto questa media mobile considerato importante signals. MAs commerciali impartiscono anche importanti segnali di trading per conto proprio, o quando due medie attraversa un aumento MA indica che la sicurezza è in una tendenza rialzista mentre un mA declino indica che è in una tendenza al ribasso Analogamente, moto ascendente è confermata con un crossover rialzista che si verifica quando un mA breve termine attraversa sopra mA-lungo termine slancio ribasso è confermata con un incrocio ribassista, che si verifica quando un MA breve termine incrocia al di sotto di un più lungo termine MA. Trading Analisi tecnica Strategies. If tu avessi un indicatore per l'analisi tecnica Trading quale sarebbe Be. I partecipato ad un webinar commercio lo scorso fine settimana in cui ho dimostrato alcune strategie per circa 1.000 commercianti la questione mi sono chiesto più e più volte nel corso di almeno 20 partecipanti è stato quello di fornire il mio indicatore preferito per la negoziazione analisi tecnica strategies. My spiegazione era piuttosto semplice il miglior indicatore è quello che si adatta al tipo di contesto di mercato che si sta attualmente trading. Although la mia risposta è stata accurata e corretta, potrei dire che la mia risposta era troppo vaga e didn t soddisfare la curiosità della maggior parte dei commercianti Dopo il seminario si è concluso che è stata posta una domanda leggermente diversa la questione per l'ultima volta era se dovessi scegliere un solo indicatore di analisi tecnica, quale sarebbe be. the Moving risposta media Indicator. My è stato rapido e veloce, che sarebbe stato il 20 giorni media mobile esponenziale la media mobile esponenziale è una variante di una media mobile semplice. Before computer sono stati ampiamente utilizzati per l'analisi di mercato, i commercianti invocato mobile semplice indicatori medi perché erano facile e semplice da calculate. To calcolare una media mobile semplice a 10 giorni, è sufficiente aggiungere i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividere per 10 la media mobile a 20 giorni è calcolato sommando i prezzi di chiusura per un periodo di 20 giorni e dividere per 20, e così on. As commercianti ha iniziato ad usare i computer nei primi anni settanta, volevano trovare modi per rendere il miglioramento alla media mobile , più precisamente volevano trovare un modo per creare meno lag tra il mercato sono stati l'analisi e la media mobile semplice indicator. The era semplicemente non abbastanza veloce per reagire al mercato volatile altalene commercianti volevano un indicatore che era simile a una media mobile semplice ma avrebbe messo più peso sulla recente azione dei prezzi e meno sul prezzo passato action. You può vedere in questo esempio, come la media mobile semplice reagisce molto più lento di prezzo dell'azione rispetto alla media mobile esponenziale questa è la ragione principale per cui i commercianti più a breve termine e giorno commercianti utilizzare la media mobile esponenziale al posto del semplice one. Notice come la linea rossa è più dinamico di The Green Line. Take un'occhiata a un altro esempio di come la media mobile esponenziale è più veloce a reagire quando trading tendenze di analisi tecnica In questo si può vedere quanto velocemente il mobile esponenziale reagisce media per lo stock di tornare indietro fino la media mobile semplice muove appena mentre lo stock sta guadagnando slancio sostanziale upwards. The linea verde muove appena esaurimento notevoli guadagni Momentum upwards. The modo migliore di utilizzare il mobile esponenziale Average. During prossimi giorni vi mostrerò un metodo di trading completo che ho creato alcuni anni fa, che si basa su l'indicatore di media mobile esponenziale Dal momento che la media mobile esponenziale è molto dinamico e risponde bene ai recenti cambiamenti di prezzo, tendo ad usarlo a pullback commercio o ritracciamento strategies. The prima cosa che devi fare è di regolare la media mobile esponenziale a 20 giorni il 20 giorni è un buon punto di partenza per gli stock più volatili, futures e mercati valutari Se sei giorno di negoziazione, utilizzare 20 bar invece di 20 giorni. Trascorso di regolare le impostazioni che si desidera trovare una riserva o un altro mercato che s negoziazione sostanzialmente al di sopra del 20 giorni media mobile esponenziale il ulteriormente il prezzo è lontano dalla media il meglio si può vedere in questo esempio fino a che punto la azioni vengono negoziate al di sopra della media mobile Questo è un ottimo filtro per la ricerca di azioni o di altri mercati che sono trend strongly. You Voglio trovare azioni o altri mercati che sono in forte aumento Away From il passo successivo EMA. The è quello di monitorare lo stock o di mercato si sono negoziazione e aspettare che il mercato per il commercio completamente sotto l'EMA 20 giorni Questo esempio mostra esattamente quello che voglio dire si vuole fare in modo che l'alto non tocca il EMA e sta scambiando completamente sotto radunato it. The della ed entro un pochi giorni gocce completamente al di sotto il passo successivo EMA. The dopo che il titolo o altro mercato si sono negoziazione gocce completamente al di sotto del 20 giorni EMA è quello di aspettare che il mercato per il commercio, ancora una volta completamente al di sopra del 20 Day EMA si può vedere come lo stock solo caduto per un paio di giorni prima di riprendere la forte tendenza, questo è un buon segno se lo stock è stato quello di rimanere al di sotto della media per più di una settimana probabilmente sarei un po 'preoccupato continuato momentum. The mossa al di sotto della media mobile è stato breve Lived. Here è come l'intero modello si presenta come su una continua tabella è possibile ottenere una buona sensazione per come le filtri EMA 20 al giorno forti mercati trend e, soprattutto, come si identifica pullbacks lontano dalla principale trend. You puoi vedere l'intero processo in questa Chart. Tomorrow, dimostrerò come inserire correttamente gli ordini usando questo metodo, come calcolare i livelli di stop loss e come misurare il vostro obiettivo di profitto e questo sarà una settimana intensa quindi preparatevi a imparare uno dei miei preferito trading a breve termine strategies. The Conclusion. I speranza che si vede il motivo per cui il 20 giorni EMA è uno degli indicatori più flessibili per lo scambio di strategie di analisi tecnica Restate sintonizzati per la sessione di domani prometto che sarà un grande mercato one. By Roger Scott anziano Trainer Geeks.